Задачи банковские операции

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ" (к экзамену)

Задача № 1

Вкладчик собирается положить в банк 300 тыс. грн, чтобы через год накопить 400 тыс. грн. Какой должна быть при этом простая ставка процентов по вкладам?

Задача № 2 по банкам

Заемщик предполагает взять кредит в размере 400 тыс. грн. С погашением его суммой 600 тыс. грн. Ставка процентов банка по кредитам равна 30% годовых. Определите количество дней, на которые можно взять кредит при расчетном количестве дней в году - 365 дней.

Задача № 3

Определите доходы банка и страховой компании от их совместной деятельности по страхованию ценных бумаг в залоге банка, если известно, что суммарная стоимость подлежащих страхованию ценных бумаг равна 1500000 грн., страховой платеж составляет 2%, партнеры распределяют свой доход в соотношении 70% банку и 30% страховой компании.

Задача № 4

По условиям кредита простых процентов в первом месяце пользования кредитом равна 20% годовых, а в каждом последующем месяце увеличивается на 5%. Определить сумму процентов за кредит в размере 800000 грн, взятый на 9 месяцев.

Задача № 5

Банк выдал кредит в размере 100000 на 9 месяцев по ставке 20% годовых. Определите сумму процентов, получаемых банком за кредит и размер погашаемых банком за кредит и размер погашаемой суммы кредита.

Задача № 6

Определить структуру нетрадиционных доходов банка, если известно следующее:

- общая сумма нетрадиционных доходов банка равна 4889,2 тыс. грн в т.ч.

- доходы от кассового обслуживания - 1173,4 тыс. грн;

- доходы от операций с ценными бумагами - 1026,8 тыс. грн;

- доходы от валютных операций - 1934,4 тыс. грн;

- доходы от прочих нетрадиционных услуг - 854,6 тыс. грн.

Задача № 7

Определите доходы страховой компании и банка от совместной деятельности по страхованию срочных вкладов граждан, если известно следующее: сумма срочных вкладов граждан, подлежащая страхованию равна 1500000 грн, страховой процент равен 1%, распределение доходов между банком и страховой компанией происходит соответственно в пропорции 75% и 25%.

Задача № 8

Ставка процентов по вкладам, составляющая в начале года 25% годовых, через полгода была уменьшена до 20%, а еще через 3 месяца до 15% годовых. Определите сумму начисленных процентов за год на вклад 300000 грн.

Задача № 9

Облигации номиналом 250 грн, продаются по цене 245 грн. Определите курс облигации и их цену.

Задача № 10

В годовом отчете банковской корпорации США приведены следующие данные на 1 акцию (в долл. США): цена по книгам (балансовая) - 25,45, диапазон рыночных цен в течение года - 33,25 - 8.15, доход на акцию сложился - 1,56. Определите ценность акции с учетом спроса на них на рынке и коэффициент котировки.

Задача № 11

Вексель на сумму 500000 грн предъявлен в банк за полгода его погашения. Банк для получения своего дохода использует учетную ставку равную 20 %. Определите сумму, выплаченную владельцу векселя и сумму дохода (дисконта) банка.

Задача № 12

Облигации номиналом 320 грн, продаются по цене 298 грн, определить курс облигации и их цену.

Задача № 13

Рассчитать структуру расходов банка на базе следующих данных: общая сумма расходов составляет 8759,5 тыс. грн, в т.ч.: уплаченные проценты -2596 тыс. грн, операционные расходы - 15,7 тыс. грн, расходы от операций с ценными бумагами - 1,7 тыс. грн, расходы по расчетно-кассовому обслуживанию - 21,0 тыс. грн, расходы по маркетингу - 15,3 тыс.грн., расходы по содержанию подразделений банка - 4551,3 тыс. грн, прочие расходы -1558 тыс. грн.

Задача № 14

Проанализировать, сколько приходится расходов на 1 грн доходов банка в отчетном периоде:

Задача № 15 по банковскому делу

Определить доходы страховой компании и банка от их совместной деятельности по страхованию залога и имущества клиентов по кредитным договорам, если известно, что стоимость залогового имущества, подлежащего страхованию, оценивается 3000000 грн, страховой платеж составляет 2,5 %, а доходы между банком и страховой компанией распределяются в соотношении соответственно: 60%:40%.

Задача № 16

Банк выдал кредит 10000000 на 3 года по сложной ставке 30 % годовых с погашением единовременным платежом. Определите погашенную сумму и сумму начисленных банку процентов.

Задача № 17

Заемщик собирается взять банковский кредит в сумме 1,5 млн. грн. с возвратом через год суммы 2 млм. грн. определите ставку процента по кредиту, на основании которой клиент - заемщик может выбрать для себя банк.

Задача № 18

Определить сумму дисконта (дохода владельца) по выпущенному банком депозитному сертификату на полгода номиналом 1 млн. грн, цена продажи 900 тыс. грн.

Задача № 19

Вкладчик кладет деньги в банк с целью накопления через год 500000 грн. Банк начисляет проценты по ставке 25 % годовых. Определите сумму вклада.

Задача № 20

Банк выпустил депозитные сертификаты номиналом 500000 грн на 6 месяцев по ставке 30 % годовых. Определите сумму процентов владельца сертификата.

Задача № 21

Банк выдает кредит на полгода в сумме 100000 грн за счет кредитных ресурсов, полученных от НБУ по ставке рефинансирования 15 % годовых. Процентная маржа равна У/о. Определите расходы по обслуживанию кредита в виде годовой ставки процентов и ставку процентов по кредитам, при сумме затрат 40 тыс.грн.

Задача № 22

Проанализируйте прибыль банка от кредитной деятельности:

Задача № 23

Проанализируйте динамику структуры привлеченных средств банка за отчетный период.

Исходные данные:

Задача № 24 по банковским опециям

Проанализируйте структуру кредитного портфеля банка. Исходные данные:

Задача № 25

Доход от облигации номиналом 10000 грн. выплачивается дважды в год, исходя из 25 % годовых. Определить сумму дохода по каждой выплате.

Задача по банкам № 26

Вексель на сумму 400 тыс. грн. предъявлен в банк за полгода до его погашения. Банк для получения своего дохода использует учетную ставку равную 22 % годовых. Определите сумму, выплаченную владельцу векселя и сумму дохода (дисконта) банка.

Задача № 27

По условиям кредитного договора ставка простых процентов в первом месяце пользования кредитом равна 20 % годовых, а в каждом последующем месяце увеличивается на 10 %. Определите сумму процентов за кредит в размере 600 тыс. грн, взятый на 6 месяцев.

Задача № 28

Определить сумму дивидендов на одну акцию, если в объявлении банка указано, что дивиденды по обыкновенным акциям номиналом 1 тыс. грн за квартал будут выплачены в размере 30 % годовых.

Задача № 29

Определить сумму процентов по депозиту в сумме 150000 грн, принимаемого банком на 3 месяца по ставке 20 % годовых, на б месяцев - по ставке 25 % годовых, на год - по ставке - 30 % годовых.

Задача № 30

Ставка процентов банка по вкладам, составляющая в начале года 27 % годовых, через полгода была уменьшена до 22 %, а еще через 3 месяца - до 17 % годовых. Определите сумму начисленных процентов за год на вклад в сумме 250000 грн.

Задачи по курсу Банковское дело.

Задача 1. Банк заключил договор финансового лизинга, согласно которому он выступает лизингополучателем. Объект лизинга - оргтехника, рыночной стоимостью 120 тыс. грн. Срок лизинга - 3 года, процентная ставка - 20% годовых. Периодичность платежа - 1 раз в полгода, причем платеж осуществляется в начале каждого периода. Договором предусматривается приобретение оргтехники после окончания срока лизинга. Цена приобретения - 0 грн.

Составьте таблицу (график) уплаты лизинговых платежей. Какую сумму должен уплатить банк за оргтехнику в случае, если по его инициативе лизинговый договор будет завершен досрочно через 2,5 года после заключения.

Для справок:

Формула коэффициента приведения:

где I - ставка лизингового платежа, в долях

N - количество периодов платежей

Банковское дело - Задача 2. Какую сумму получит Министерство финансов от размещения 15-го выпуска дисконтных 6- месячных ОВГЗ, если на торги в Нацбанке было подано 6 конкурентных заявок, в т. ч.

Также было подано 80 неконкурентных заявок на общее количество 237000 ОВГЗ. Цена отсечения установлена Минфином на уровне 900 грн. По какому курсу будут удовлетворяться неконкурентные заявки? Рассчитайте доходность ОВГЗ (среднюю и по отдельным заявкам), если номинал 1 тыс. грн.

Задача 3. Рассчитайте норматив общей открытой валютной позиции банка (H15), если его капитал по состоянию на первое число отчетного месяца - 7 млн. грн.

Таблица 1 Активы и обязательства банка по балансовым и внебалансовым счетам

Курсы НБУ, зафиксированные на данную дату:

Доллар США - 5,05

Евро- 6,2

Российский рубль - 0,17

Задача 4. Определите суммы прибылей и убытков владельца спрэда, рассчитанного на понижение доллара США, если сделочная цена приобретенного пута (put) составила 5,1 грн за доллар (при премии 0,05 грн. за доллар), сделочная цена проданного пута - 5,15 грн. за доллар (при премии 0,03 за доллар). Курсы доллара на реальном рынке на момент использования опциона составили:

а) 5,3 грн. б) 5,35

в) 3,37 г) 5,4

Д)5,48 е) 5,5

Ж) 5,53 з) 5,6

Дополнительное задание: Составьте график прибылей и убытков владельца опциона.

Задача 5. Арендное предприятие "Крым" подало заявление в обслуживающий банк на установление лимита денежных средств в кассе и лимита расходования наличности 15 мая 2015 г. Банком был установлен лимит наличности в кассе = 6000 грн. Проверка банком в июне 2016 г. кассовых документов за последние полгода и инвентаризация денежных средств в кассе установили:

· Сумма наличных денег в кассе, согласно кассовым документам- 8000
грн., фактически - 7800 грн.

· В кассе не была оприходована сумма выручки от реализации продукции с лотков - 1000 грн.

Какие штрафные санкции могут быть применены к предприятию, если в период проверки предпринимателем не производились выплаты зарплаты и дивидендов.

Какую сумму штрафов начислит коммерческий банк за нарушение сроков поступления валютной выручки по экспортному контракту предприятия "Крым" на 15000 долл., согласно которому иностранному импортеру предоставляется отсрочка платежа, если:

Дата таможенного оформления - 29.12.2013,

Дата пересечения товаром таможенной границы Украины - 01.01.2014.

Дата списания валюты со счета иностранного импортера - 13.04.2014;

Дата зачисления валютной выручки на счет предприятия "Крым" -15.04.2014.

Предприятие не ходатайствовало о поручении индивидуальной лицензии НБУ на продление сроков расчетов.

Задача 6. Составьте график уплаты, лизинговых платежей, получаемых банком согласно условиям договора финансового лизинга (банк - лизингодатель). Объектом лизинга является легковой автомобиль, стоимостью 120 тыс. грн. Срок лизинга - 4 года, процентная ставка - 15% годовых, уплачивается ежегодно в конце каждого периода. Договором предусматривается приобретение легкового автомобиля после окончания срока лизинга. Цена приобретения - 0 грн.

Какую сумму получит банк в случае, досрочного завершения контракта через 3 года после заключения по инициативе лизингополучателя. Для справок:

Формула коэффициента приведения:

Где: I - ставка лизингового платежа, в долях

N - количество периодов платежей

Задача 7. Определите сумму, оставшуюся на гривневом текущем счете украинского предприятия, если на всю сумму в гривнах были куплены доллары США для расчетов по импортному контракту. Первоначальная сумма текущего счета - 200 тыс.грн. Дата покупки долларов - 09.11.2014.

Курсы доллара на дату покупки и последующие дни:

09.11-5,0248             10.11-5,0350

11.11-5,0417              12.11-5,0301

13.11-35,0191              16.11-5,0293

17.11 -5,0200

Перевод денежных средств за рубеж осуществлен не был, так как сорвалась поставка товара.

Задача 8. Предприятие имеет задолженность перед бюджетом - 28 тыс. грн., при этом остатки на основном текущем счете предприятия -2 тыс. грн., на дополнительном текущем счете - 5 тыс. грн., на гривневом депозите 4 тыс. грн., на валютном депозите - 10 тыс. долларов США, на валютном текущем счете- 3 тыс. долл. США. Также в соседнем банке имеется заемный счет в инвалюте на 9 тыс. долл. США.

Вопросы:

а) Каковы действия банка по выполнению функций финансового контроля, если банк уже получил платежное требование - поручение налоговой администрации. Каковы остаточные суммы средств на счетах предприятиях?

б) Каковы действия предприятия по защите своих финансовых интересов до выставления налоговой администрацией платежного требования поручения на безакцептное списание средств в бюджет?

Задача № 9 по теме банковское дело. На основе предоставленных исходных данных рассчитайте нормативную сумму резервного фонда банка по кредитным операциям.

Таблица 1 Исходные данные. Показатели кредитоспособности заемщиков

Таблица 2 - Исходные данные. Показатели качества кредитной истории заемщиков

Таблица 3 - результаты расчетов

Задача 10. Рассчитайте сумму отчислений в резервный фонд банка по операциям с ценными бумагами.

Определите балансовую стоимость ценных бумаг на 31.10.2014 с учетом их переоценки, амортизации дисконта или премии.

Задача 11 банковское дело. Определите суммы прибылей и убытков владельца спрэда, рассчитанного на понижение доллара США, если сделочная цена приобретенного кола (саll) составила 3,4 грн за доллар (при премии 0,1 грн. за доллар), сделочная цена проданного кола - 3,6 грн. за доллар (при премии 0,04 за доллар). Курсы доллара на реальном рынке на момент использования опциона составили:

а) 5,2 грн.        б) 5,35

в) 5,4               г) 5,45

д) 5,52            е) 5.60

ж) 5,63            з) 5,70

и) 5,00

Дополнительное задание: Составьте график прибылей и убытков владельца опциона.

Задача 12. Начислите амортизацию на основные средства, находящиеся в пользовании банка на условиях финансового лизинга.

Договор лизинга №1:

Первоначальная стоимость компьютера - 1160 грн..; установленная чистая ликвидационная стоимость - 50 грн.; срок полезного использования - 3 года.

Договор лизинга №2:

Первоначальная стоимость автомобиля - 6000 грн.; установленная чистая ликвидационная стоимость - 100 грн.; срок полезного использования - 5 лет.

Следует рассчитать равномерную и ускоренную амортизацию на каждый год использования средств на условиях лизинга.

* - на практике существует несколько разновидностей метода ускоренного начисления амортизации. Чаще используются два из них: метод суммы лет и метод уменьшенного остатка.

Задача 13. Клиентом в банке получен дисконтный кредит в сумме $1,25 млн. сроком на пять лет под 6% годовых. Ссуда предоставляется в виде кредитной линии.

Предоставление и погашение кредита производится неравномерными частями по специальному графику: Выдача кредита:

1.04.05 - $220 тыс.;

20.04.05 - $300 тыс.;

25.08.05 - $730 тыс.

Погашение кредита:

1.08.09 - $500 тыс.;

03.12.09 $600 тыс.;

31.03.10 $150 тыс.

За оформление кредитного соглашения и залоговых документов банк взимает комиссию 0,5%. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 20% от суммы кредита. Открытие депозита и изменение суммы на нем производится одновременно с выдачей или погашением очередной части кредита. По депозиту ежегодно начисляются сложные проценты — 2,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых.

Банковское дело Задача 14. Определите прибыли или убытки банка в результате изменения покупательной способности денег, если за время использования шестимесячного кредита, полученного в сумме $ 100 тыс. по ставке 4% годовых произошло изменение межбанковской процентной ставки с 2,60% до 2,34%.

Задача 15. Клиентом в банке получен дисконтный кредит в сумме F200 тыс. сроком на 5 мес. под 5,5% годовых. За оформление кредитного соглашения и залоговых документов банк взимает комиссию 0,5%. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 15% от суммы кредита. По депозиту выплачивает 1,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых.

Задача 16. Банком выдан обычный кредит в сумме F15 млн. на 10 лет под 7,5% годовых. Банковская комиссия 1,5% взимается независимо от срока кредита. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 12% от суммы кредита. По депозиту начисляются сложные проценты 4,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых.

Задача 17 по банковскому делу. Клиент получил в банке обычный кредит на сумму $10,22 млн. на шесть лет. Основная ставка по кредиту составляет 5% годовых. Ссуда предоставляется в виде кредитной линии.

Предоставление и погашение кредита производится неравномерными частями по специальному графику: Выдача кредита:

1.05.09 - $4,30 млн.;

15.07.09 - $3,50 млн.;

01.08.09 - $1,42 млн.;

18.08.10- $1,00 млн.   Погашение кредита:

30.11.14 - $2,30 млн.;   13.12.94- $2,07 млн.;

01.02.15 - $3,85 млн.;   30.04.95 - $2,00 млн.

За оформление кредитного соглашения и за резервирование средств банк взимает комиссию 0,75%. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 17% от суммы кредита. Открытие депозита и изменение суммы на нем производится одновременно с выдачей или погашением очередной части кредита. По депозиту ежегодно начисляются сложные проценты — 3,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых. Рассчитайте прибыли или убытки банка из-за изменения покупательной способности доллара, если банковские процентные ставки по долгосрочным кредитам на 1.05.15 года составляли в среднем 8% годовых.

Добавить комментарий