Рискология
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Задача по определению прибыли и риска вложение капитала с решением

При вложении капитала в конкретное мероприятие известно общее число наблюдаемых случаев, в которых получена определенная сумма прибыли.

Задание:

1)определить среднее ожидаемое значение прибыли и сравнить суммы ожидаемой прибыли при вложении капитала в первое и второе мероприятие;

2)оценить риск вложения капитала по методике «измерения риска в относительном выражении».

Таблица 1. Исходные данные

 

Показатель

 

1.Мероприятие 1:

- общее число вложений капитала в том числе:

80

- получена прибыль 30 тыс. грн.;

30

- получена прибыль 20 тыс. грн.;

29

- получена прибыль 35 тыс. грн.;

21

2.Мероприятие 2:

- общее число вложений капитала в том числе:

80

- получена прибыль 20 тыс. грн.;

35

- получена прибыль 10 тыс. грн.;

27

- получена прибыль 40 тыс. грн.;

18

Решение задачи.

1)  р1=30/80=0,375

р2=29/80=0,363

р3=21/80=0,263

                     p

m1 = M(x) = ∑хi рi= 30*0,375+20*0,363+35*0,263=27,715 тыс. грн.

                    i=1

σ²1(х) = ∑(хi - M(x))²*рi = (30-27,72)²*0,375 + (20-27,72)²*0,363 + (35-27,72)²*0,263 = 55,22

CV1= σ1(х)/ M(x)= (55,22)½/27,715=0,274

2)  р1=35/80=0,438

р2=27/80=0,338

р3=18/80=0,225

                     p

m2 = M(x) = ∑хi рi= 20*0,438+10*0,338+40*0,225=21,14 тыс. грн.

                     i=1

σ²2(х) = ∑(хi - M(x))²*рi = (20-21,14)²*0,438 + (10-21,14)²*0,338 + (40-21,14)²*0,225 = 122,547

CV1= σ1(х)/ M(x)= (122,547)½/21,14=0,524

Так как математическое ожидание мероприятия 1 больше математического ожидания мероприятия 2 (m1> m2), то предпочтительным является вложение капитала именно в первое мероприятие. В данном случае сумма ожидаемой прибыли составит 27,715 тыс. грн. Так как CV1< CV2, вложение капитала в мероприятие 1 является менее рискованным.

Задача по определению прибыли и риска вложение капитала - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Google