Задача виды риска и коэффициент риска

Задача виды риска и коэффициент риска с решением

Задание 1.

1) по имеющимся данным о работе предприятия в следующем году (таблица 1) определить возможные виды рисков;

2) рассчитать размер каждого из возможных убытков, вычислить их общую величину;

3) определить коэффициент риска.

Таблица 1. Исходная информация

Задание 2:

Используйте исходные данные таблиц 1 и 2, а также экспертные данные про возможность появления причин, которые вызывают риск в деятельности предприятия в следующем году (таблица 3), необходимо:

1)количественно оценить риск предприятия:

2)отобразить графически зоны риска предприятия:

3)определить в каких зонах находятся убытки от каждой причины и общие потери:

4)сделать выводы о возможных последствия влияния риска на деятельность предприятия.

Таблица 2. Возможное отклонение показателей от фактических

Таблица 3. Средняя экспертная оценка вероятности возникновения причин риска на предприятии

Решение задачи.

П= Q*(P-TC)=140*(1,8-1,6)=28 тыс. грн.

1)  Появление на рынке нового конкурента:

П1= Q*(P-0,4-TC)=140*(1,8-0,4-1,6)=-28 тыс. грн.

W1=P*X=0,5*56=28 тыс. грн.

Появление на рынке нового конкурента приведет к снижению прибыли на 56 тыс. грн. Величина данного риска составит 28 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является недопустимым.

2)  Необеспеченность сырьем:

Q2=Q*0.7=140*0.7=98 тыс. грн.

П2= Q1*(P-TC)=98*(1,8-1,6)=19,6 тыс. грн.

W2=P*X=0,6*8,4=5,04 тыс. грн.

Если на предприятии возникнет ситуация необеспеченности сырьем, то его прибыль сократится до 8,4 тыс. грн. Величина риска составляет 5,04 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является минимальным.

3) Неполного использования производственных мощностей:

Q3=Q*0.6=140*0.6=84 тыс. грн.

П3= Q1*(P-TC)=84*(1,8-1,6)=16,8 тыс. грн.

W3=P*X=0,5*11,2=5,6 тыс. грн.

В случае если предприятие не будет полностью использовать свои производственные мощности, его прибыль сократится до 11,2 тыс. грн. Величина риска составит 5,6 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является повышенным.

4) Возможности смены поставщиков:

TC1=TC+25/140=1,6+0,18=1,78 тыс. грн.

П4=Q*(P-TC1)=140*(1,8-1,78)=2,8 тыс. грн.

W4= P*X=0,5*25,2=12,6 тыс. грн.

Если на предприятии возникнет ситуация смены поставщиков, то его прибыль сократится до 25,2 тыс. грн. Величина риска составляет 12,6 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является критическим.

W=W1+W2+W3+W4=28+5,04+5,6+12,6=51,24 тыс. грн.

Общая величина риска представляет собой сумму величин отдельных рисков и составляет 51,24 тыс. грн.

Kp =X/Q=51,24/8000000=0,0000064

Коэффициент риска равен 0,0000064.

Добавить комментарий