Рискология
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Задача виды риска и коэффициент риска с решением

Задание 1.

1) по имеющимся данным о работе предприятия в следующем году (таблица 1) определить возможные виды рисков;

2) рассчитать размер каждого из возможных убытков, вычислить их общую величину;

3) определить коэффициент риска.

Таблица 1. Исходная информация

Показатели

Ед. изм.

Значение

1.Объем реализации продукции.

шт.

140

2.Цена единицы продукции.

тыс. грн.

1,8

3. Себестоимость единицы.

тыс. грн.

1,6

4.Стоимость имущества предприятия.

млн. грн.

8

Задание 2:

Используйте исходные данные таблиц 1 и 2, а также экспертные данные про возможность появления причин, которые вызывают риск в деятельности предприятия в следующем году (таблица 3), необходимо:

1)количественно оценить риск предприятия:

2)отобразить графически зоны риска предприятия:

3)определить в каких зонах находятся убытки от каждой причины и общие потери:

4)сделать выводы о возможных последствия влияния риска на деятельность предприятия.

Таблица 2. Возможное отклонение показателей от фактических

Изменение и причина изменения

Ед. изм.

Значение

1.Из-за появления конкурента на рынке:

- снижение объема реализации;

- снижение цены реализации.

%

тыс.

грн

-

0,4

2.Из-за необеспеченности сырьем:

- снижение объема производства и реализации.

%

30

3.Из-за неполного использования производственных мощностей:

- снижение объема производства и реализации.

%

40

4.Из-за возможности смены поставщиков:

- увеличение затрат на транспортировку.

тыс.

грн.

25

Таблица 3. Средняя экспертная оценка вероятности возникновения причин риска на предприятии

Причина риска

Значение

1.Из-за появления на рынке нового конкурента

0,5

2.Из-за необеспеченности сырьем

0,6

3.Из-за неполного использования производственных мощностей

0,5

4.Из-за возможности смены поставщика

0,5

Решение задачи.

П= Q*(P-TC)=140*(1,8-1,6)=28 тыс. грн.

1)  Появление на рынке нового конкурента:

П1= Q*(P-0,4-TC)=140*(1,8-0,4-1,6)=-28 тыс. грн.

W1=P*X=0,5*56=28 тыс. грн.

Появление на рынке нового конкурента приведет к снижению прибыли на 56 тыс. грн. Величина данного риска составит 28 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является недопустимым.

2)  Необеспеченность сырьем:

Q2=Q*0.7=140*0.7=98 тыс. грн.

П2= Q1*(P-TC)=98*(1,8-1,6)=19,6 тыс. грн.

W2=P*X=0,6*8,4=5,04 тыс. грн.

Если на предприятии возникнет ситуация необеспеченности сырьем, то его прибыль сократится до 8,4 тыс. грн. Величина риска составляет 5,04 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является минимальным.

3) Неполного использования производственных мощностей:

Q3=Q*0.6=140*0.6=84 тыс. грн.

П3= Q1*(P-TC)=84*(1,8-1,6)=16,8 тыс. грн.

W3=P*X=0,5*11,2=5,6 тыс. грн.

В случае если предприятие не будет полностью использовать свои производственные мощности, его прибыль сократится до 11,2 тыс. грн. Величина риска составит 5,6 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является повышенным.

4) Возможности смены поставщиков:

TC1=TC+25/140=1,6+0,18=1,78 тыс. грн.

П4=Q*(P-TC1)=140*(1,8-1,78)=2,8 тыс. грн.

W4= P*X=0,5*25,2=12,6 тыс. грн.

Если на предприятии возникнет ситуация смены поставщиков, то его прибыль сократится до 25,2 тыс. грн. Величина риска составляет 12,6 тыс. грн. С точки зрения степени допустимости, данный риск является критическим.

W=W1+W2+W3+W4=28+5,04+5,6+12,6=51,24 тыс. грн.

Общая величина риска представляет собой сумму величин отдельных рисков и составляет 51,24 тыс. грн.

Kp =X/Q=51,24/8000000=0,0000064

Коэффициент риска равен 0,0000064.

ПОКАЗАТЕЛИ

ВЕЛИЧИНІ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Возможный уровень убытков (х) в абсолютном выражении

56

8,4

11,2

25,2

Вероятность появления данного уровня убытков (р)

0,5

0,6

0,5

0,5

Задача виды риска и коэффициент риска

Задача виды риска и коэффициент риска - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Google