Рискология
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Задача по вложению капитала с решением

Необходимо выбрать один из двух типов объектов для вложения капитала (таблица 1.). Анализ статистической информации инвестирования аналогичных проектов показывает их ожидаемую прибыль в гривнах.

Таблица 1. Исходные данные

Показатель

 

1.Ожидаемая прибыль от объектов типа А:

 

- с вероятностью 0,2;

500

- с вероятностью 0,5;

720

- с вероятностью 0,3;

950

2. Ожидаемая прибыль от объектов типа Б:

 

- с вероятностью 0,4;

620

- с вероятностью 0,6;

880

Решение задачи.

Для того чтобы решить, какой объект наименее рискованный необходимо найти коэффициент вариации.

Кв = σ(х)/М(х),

σ(х) = (∑(хi - M(x))²*рi)½

                   p

m = M(x) = ∑хi рi

                   i=1

где Кв – коэффициент вариации;

σ(х) – среднеквадратическое отклонение;

М(х) – математическое ожидание.

хi – случайная величина;

рi – соответствующая вероятность.

1.Объект типа А.

m = M(x) = 0.2*500+0.5*720+0.3*950= 100+360+285=745 грн.

σ(х) = ((500-745) ²*0,2+(720-745) ²*0,5+(950-745) ²*0,3) ½=157,88

Кв = 157,88/745=0,21

2.Объект типа Б.

m = M(x) = 0,4*620+0,6*880=248+528=776 грн.

σ(х) = ((620-776)) ²*0,4+(880-776) ²*0,6) ½=127,37

Кв = 127,37/776=0,16

Вывод: Наименее рискованный проект типа Б, так как коэффициент вариации в нем ниже чем у проекта типа А. Поэтому более разумно будет вложить деньги в проект типа Б.

Задача по вложению капитала - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Google