Банковское дело
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (3 Голоса)

Задачи банковские операции

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ" (к экзамену)

Задача № 1

Вкладчик собирается положить в банк 300 тыс. грн, чтобы через год накопить 400 тыс. грн. Какой должна быть при этом простая ставка процентов по вкладам?

Задача № 2 по банкам

Заемщик предполагает взять кредит в размере 400 тыс. грн. С погашением его суммой 600 тыс. грн. Ставка процентов банка по кредитам равна 30% годовых. Определите количество дней, на которые можно взять кредит при расчетном количестве дней в году - 365 дней.

Задача № 3

Определите доходы банка и страховой компании от их совместной деятельности по страхованию ценных бумаг в залоге банка, если известно, что суммарная стоимость подлежащих страхованию ценных бумаг равна 1500000 грн., страховой платеж составляет 2%, партнеры распределяют свой доход в соотношении 70% банку и 30% страховой компании.

Задача № 4

По условиям кредита простых процентов в первом месяце пользования кредитом равна 20% годовых, а в каждом последующем месяце увеличивается на 5%. Определить сумму процентов за кредит в размере 800000 грн, взятый на 9 месяцев.

Задача № 5

Банк выдал кредит в размере 100000 на 9 месяцев по ставке 20% годовых. Определите сумму процентов, получаемых банком за кредит и размер погашаемых банком за кредит и размер погашаемой суммы кредита.

Задача № 6

Определить структуру нетрадиционных доходов банка, если известно следующее:

- общая сумма нетрадиционных доходов банка равна 4889,2 тыс. грн в т.ч.

- доходы от кассового обслуживания - 1173,4 тыс. грн;

- доходы от операций с ценными бумагами - 1026,8 тыс. грн;

- доходы от валютных операций - 1934,4 тыс. грн;

- доходы от прочих нетрадиционных услуг - 854,6 тыс. грн.

Задача № 7

Определите доходы страховой компании и банка от совместной деятельности по страхованию срочных вкладов граждан, если известно следующее: сумма срочных вкладов граждан, подлежащая страхованию равна 1500000 грн, страховой процент равен 1%, распределение доходов между банком и страховой компанией происходит соответственно в пропорции 75% и 25%.

Задача № 8

Ставка процентов по вкладам, составляющая в начале года 25% годовых, через полгода была уменьшена до 20%, а еще через 3 месяца до 15% годовых. Определите сумму начисленных процентов за год на вклад 300000 грн.

Задача № 9

Облигации номиналом 250 грн, продаются по цене 245 грн. Определите курс облигации и их цену.

Задача № 10

В годовом отчете банковской корпорации США приведены следующие данные на 1 акцию (в долл. США): цена по книгам (балансовая) - 25,45, диапазон рыночных цен в течение года - 33,25 - 8.15, доход на акцию сложился - 1,56. Определите ценность акции с учетом спроса на них на рынке и коэффициент котировки.

Задача № 11

Вексель на сумму 500000 грн предъявлен в банк за полгода его погашения. Банк для получения своего дохода использует учетную ставку равную 20 %. Определите сумму, выплаченную владельцу векселя и сумму дохода (дисконта) банка.

Задача № 12

Облигации номиналом 320 грн, продаются по цене 298 грн, определить курс облигации и их цену.

Задача № 13

Рассчитать структуру расходов банка на базе следующих данных: общая сумма расходов составляет 8759,5 тыс. грн, в т.ч.: уплаченные проценты -2596 тыс. грн, операционные расходы - 15,7 тыс. грн, расходы от операций с ценными бумагами - 1,7 тыс. грн, расходы по расчетно-кассовому обслуживанию - 21,0 тыс. грн, расходы по маркетингу - 15,3 тыс.грн., расходы по содержанию подразделений банка - 4551,3 тыс. грн, прочие расходы -1558 тыс. грн.

Задача № 14

Проанализировать, сколько приходится расходов на 1 грн доходов банка в отчетном периоде:

Показатели

на 01.04.2003 г.

на 01.07.2003 г.

Отклонения

Доходы банка Расходы банка Расходы на 1 грн доходов

4612,0

4192,8

?

9835,4

8759,5

?

?

?

?

Задача № 15 по банковскому делу

Определить доходы страховой компании и банка от их совместной деятельности по страхованию залога и имущества клиентов по кредитным договорам, если известно, что стоимость залогового имущества, подлежащего страхованию, оценивается 3000000 грн, страховой платеж составляет 2,5 %, а доходы между банком и страховой компанией распределяются в соотношении соответственно: 60%:40%.

Задача № 16

Банк выдал кредит 10000000 на 3 года по сложной ставке 30 % годовых с погашением единовременным платежом. Определите погашенную сумму и сумму начисленных банку процентов.

Задача № 17

Заемщик собирается взять банковский кредит в сумме 1,5 млн. грн. с возвратом через год суммы 2 млм. грн. определите ставку процента по кредиту, на основании которой клиент - заемщик может выбрать для себя банк.

Задача № 18

Определить сумму дисконта (дохода владельца) по выпущенному банком депозитному сертификату на полгода номиналом 1 млн. грн, цена продажи 900 тыс. грн.

Задача № 19

Вкладчик кладет деньги в банк с целью накопления через год 500000 грн. Банк начисляет проценты по ставке 25 % годовых. Определите сумму вклада.

Задача № 20

Банк выпустил депозитные сертификаты номиналом 500000 грн на 6 месяцев по ставке 30 % годовых. Определите сумму процентов владельца сертификата.

Задача № 21

Банк выдает кредит на полгода в сумме 100000 грн за счет кредитных ресурсов, полученных от НБУ по ставке рефинансирования 15 % годовых. Процентная маржа равна У/о. Определите расходы по обслуживанию кредита в виде годовой ставки процентов и ставку процентов по кредитам, при сумме затрат 40 тыс.грн.

Задача № 22

Проанализируйте прибыль банка от кредитной деятельности:

Показатели

За I полугодие

2003 г.

За II полугодие

2003 г.

Отклонения

Полученные % Уплаченные %

3075,4

1300,5

3797,0

1295,5

?

?

Прибыль

?

?

?

Задача № 23

Проанализируйте динамику структуры привлеченных средств банка за отчетный период.

Исходные данные:

Привлеченные средства

I пол

угодие

II полугодие

Сумма тыс.грн

Структура %

Сумма тыс.грн

Структура %

Всего: в т.ч.

57208

100

66075

100

Текущие счета

15592

?

20071

?

Бюджетные счета

3956

?

4900

?

депозиты

4236

?

4042

?

вклады

5044

?

6880

?

Ресурсы, купленные в своей системе

25878

?

27553

?

Прочие привлеченные

средства

2502

?

2629

?

Задача № 24 по банковским опециям

Проанализируйте структуру кредитного портфеля банка. Исходные данные:

ПОКАЗАТЕЛИ

на 01.01.2003 г.

Сумма тыс. грн.

Структура %

Выделенные кредиты - всего

655598

100

В т.ч. под залог имущества, ценных бумаг

58312

?

Под страхование, гарантии, поручительства

1821

?

Просроченные

540

?

Пролонгированные

4835

?

Безнадежные к возврату

90

?

Задача № 25

Доход от облигации номиналом 10000 грн. выплачивается дважды в год, исходя из 25 % годовых. Определить сумму дохода по каждой выплате.

Задача по банкам № 26

Вексель на сумму 400 тыс. грн. предъявлен в банк за полгода до его погашения. Банк для получения своего дохода использует учетную ставку равную 22 % годовых. Определите сумму, выплаченную владельцу векселя и сумму дохода (дисконта) банка.

Задача № 27

По условиям кредитного договора ставка простых процентов в первом месяце пользования кредитом равна 20 % годовых, а в каждом последующем месяце увеличивается на 10 %. Определите сумму процентов за кредит в размере 600 тыс. грн, взятый на 6 месяцев.

Задача № 28

Определить сумму дивидендов на одну акцию, если в объявлении банка указано, что дивиденды по обыкновенным акциям номиналом 1 тыс. грн за квартал будут выплачены в размере 30 % годовых.

Задача № 29

Определить сумму процентов по депозиту в сумме 150000 грн, принимаемого банком на 3 месяца по ставке 20 % годовых, на б месяцев - по ставке 25 % годовых, на год - по ставке - 30 % годовых.

Задача № 30

Ставка процентов банка по вкладам, составляющая в начале года 27 % годовых, через полгода была уменьшена до 22 %, а еще через 3 месяца - до 17 % годовых. Определите сумму начисленных процентов за год на вклад в сумме 250000 грн.

 

Задачи по курсу Банковское дело.

Задача 1. Банк заключил договор финансового лизинга, согласно которому он выступает лизингополучателем. Объект лизинга - оргтехника, рыночной стоимостью 120 тыс. грн. Срок лизинга - 3 года, процентная ставка - 20% годовых. Периодичность платежа - 1 раз в полгода, причем платеж осуществляется в начале каждого периода. Договором предусматривается приобретение оргтехники после окончания срока лизинга. Цена приобретения - 0 грн.

Составьте таблицу (график) уплаты лизинговых платежей. Какую сумму должен уплатить банк за оргтехнику в случае, если по его инициативе лизинговый договор будет завершен досрочно через 2,5 года после заключения.

Для справок:

Формула коэффициента приведения:

где I - ставка лизингового платежа, в долях

N - количество периодов платежей

 

Банковское дело - Задача 2. Какую сумму получит Министерство финансов от размещения 15-го выпуска дисконтных 6- месячных ОВГЗ, если на торги в Нацбанке было подано 6 конкурентных заявок, в т. ч.

Заявка

Количество

Заявленная цена, грн

№1

1282

940

№2

2380

870

№3

16570

920

№4

'4650

975

№5

2500

910

№6

77208

900

 

Также было подано 80 неконкурентных заявок на общее количество 237000 ОВГЗ. Цена отсечения установлена Минфином на уровне 900 грн. По какому курсу будут удовлетворяться неконкурентные заявки? Рассчитайте доходность ОВГЗ (среднюю и по отдельным заявкам), если номинал 1 тыс. грн.

 

Задача 3. Рассчитайте норматив общей открытой валютной позиции банка (H15), если его капитал по состоянию на первое число отчетного месяца - 7 млн. грн.

Таблица 1 Активы и обязательства банка по балансовым и внебалансовым счетам

Иностранная валюта

Активы банка по балансовым и внебалансовым счетам по каждой иностранной валюте, тыс. ден ед.

Обязательства банка по балансовым и вне-балансовым счетам по каждой иностранной, валюте, тыс. ден. ед.

Открытая валютная позиция по каждой иностранной валюте

Тыс. ден. ед.

тыс. грн.

Доллар США

3200

1500

?

?

Евро

1710

1031

?

?

Российский рубль

450

270

?

?

Курсы НБУ, зафиксированные на данную дату:

Доллар США - 5,05

Евро- 6,2

Российский рубль - 0,17

Задача 4. Определите суммы прибылей и убытков владельца спрэда, рассчитанного на понижение доллара США, если сделочная цена приобретенного пута (put) составила 5,1 грн за доллар (при премии 0,05 грн. за доллар), сделочная цена проданного пута - 5,15 грн. за доллар (при премии 0,03 за доллар). Курсы доллара на реальном рынке на момент использования опциона составили:

а) 5,3 грн. б) 5,35

в) 3,37 г) 5,4

Д)5,48 е) 5,5

Ж) 5,53 з) 5,6

Дополнительное задание: Составьте график прибылей и убытков владельца опциона.

Задача 5. Арендное предприятие "Крым" подало заявление в обслуживающий банк на установление лимита денежных средств в кассе и лимита расходования наличности 15 мая 2015 г. Банком был установлен лимит наличности в кассе = 6000 грн. Проверка банком в июне 2016 г. кассовых документов за последние полгода и инвентаризация денежных средств в кассе установили:

· Сумма наличных денег в кассе, согласно кассовым документам- 8000
грн., фактически - 7800 грн.

· В кассе не была оприходована сумма выручки от реализации продукции с лотков - 1000 грн.

Какие штрафные санкции могут быть применены к предприятию, если в период проверки предпринимателем не производились выплаты зарплаты и дивидендов.

Какую сумму штрафов начислит коммерческий банк за нарушение сроков поступления валютной выручки по экспортному контракту предприятия "Крым" на 15000 долл., согласно которому иностранному импортеру предоставляется отсрочка платежа, если:

Дата таможенного оформления - 29.12.2013,

Дата пересечения товаром таможенной границы Украины - 01.01.2014.

Дата списания валюты со счета иностранного импортера - 13.04.2014;

Дата зачисления валютной выручки на счет предприятия "Крым" -15.04.2014.

Предприятие не ходатайствовало о поручении индивидуальной лицензии НБУ на продление сроков расчетов.

Задача 6. Составьте график уплаты, лизинговых платежей, получаемых банком согласно условиям договора финансового лизинга (банк - лизингодатель). Объектом лизинга является легковой автомобиль, стоимостью 120 тыс. грн. Срок лизинга - 4 года, процентная ставка - 15% годовых, уплачивается ежегодно в конце каждого периода. Договором предусматривается приобретение легкового автомобиля после окончания срока лизинга. Цена приобретения - 0 грн.

Какую сумму получит банк в случае, досрочного завершения контракта через 3 года после заключения по инициативе лизингополучателя. Для справок:

Формула коэффициента приведения:

Где: I - ставка лизингового платежа, в долях

N - количество периодов платежей

Задача 7. Определите сумму, оставшуюся на гривневом текущем счете украинского предприятия, если на всю сумму в гривнах были куплены доллары США для расчетов по импортному контракту. Первоначальная сумма текущего счета - 200 тыс.грн. Дата покупки долларов - 09.11.2014.

Курсы доллара на дату покупки и последующие дни:

09.11-5,0248             10.11-5,0350

11.11-5,0417              12.11-5,0301

13.11-35,0191              16.11-5,0293

17.11 -5,0200

Перевод денежных средств за рубеж осуществлен не был, так как сорвалась поставка товара.

Задача 8. Предприятие имеет задолженность перед бюджетом - 28 тыс. грн., при этом остатки на основном текущем счете предприятия -2 тыс. грн., на дополнительном текущем счете - 5 тыс. грн., на гривневом депозите 4 тыс. грн., на валютном депозите - 10 тыс. долларов США, на валютном текущем счете- 3 тыс. долл. США. Также в соседнем банке имеется заемный счет в инвалюте на 9 тыс. долл. США.

Вопросы:

а) Каковы действия банка по выполнению функций финансового контроля, если банк уже получил платежное требование - поручение налоговой администрации. Каковы остаточные суммы средств на счетах предприятиях?

б) Каковы действия предприятия по защите своих финансовых интересов до выставления налоговой администрацией платежного требования поручения на безакцептное списание средств в бюджет?

Задача № 9 по теме банковское дело. На основе предоставленных исходных данных рассчитайте нормативную сумму резервного фонда банка по кредитным операциям.

Таблица 1 Исходные данные. Показатели кредитоспособности заемщиков

Показатели

№ кредитной операции

1

2

3

Начало гола

Конец года

Начало года

Конец гола

Начало года

Конец года

1. Коэффициент общей ликвидности: 2А -строка 120+3А / 2П-строка 620+3 П (норма не <2- 2,5)

1.85

1.7

2,1

2,4

1,9

2.0

2. Коэффициент абсолютной (срочной ликвидности): строки 250: 260: 270: 280:290 / 3П (норма не <0,2- 0,25)

0.3

0,25

0,25

0,24

0,15

0.17

3. Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств: 2П+ЗП /1П (норма не>0.1)

1.2

1,0

0,80

0.7

1,1

1,3

4. Коэффициент маневренности собственных средств: 1П-1А / 1П (норма не>0.5)

0.5

0.52

0.55

0.6

0.3

0.4

5. Z-счет Альтмана (вероятность банкротства)

<=1.8 -очень высокая

1.81 -2.7-высокая

2.7 - 2.9 - возможная

2.91 - маловероятная

2,5

2,7

2,8

2.85

1,9

1,85

 

Таблица 2 - Исходные данные. Показатели качества кредитной истории заемщиков

Показатели

№ кредитной операции

1

2

3

1. Сумма кредита, тыс. грн.

280

170

34

2. Форма обеспечения кредита

Гарантия местного бюджета

Залог ценных бумаг

Залог товарно- материальных ценностей

3. Рыночная (или договорная) стоимость обеспечения, тыс. грн.

280

100

50

4. Отметка о пунктуальности уплаты заемщикам процентов по кредиту

-

+

-

5. Срок неуплаты процентов, дни

100

0

0

6. Количество пролонгации

0

!

2

7. Общий период пролонгации

0

65

95

Таблица 3 - результаты расчетов

Показатели

1

2

3

1. Класс заемщика |

     

2. Качество кредитной истории

     

3. Категория кредита по степени риска

     

4. Сумма отчислений в резервный фонд

     

 

Задача 10. Рассчитайте сумму отчислений в резервный фонд банка по операциям с ценными бумагами.

Определите балансовую стоимость ценных бумаг на 31.10.2014 с учетом их переоценки, амортизации дисконта или премии.

Наименование эмитента

Категория портфеля ценных бумаг

Дата приобретения

Дата погашения

Дата последней переоценки (н) расчета амортизации

Номинал. грн

Предыдущая балансо­вая стоимость

Котировка ценных бумаг на вторичном рынке на 31.10.13.

Балансовая стоимость ЦБ на 31.10.2014

Отчисление в резервный фонд, грн

А

На продажу

06.09.14

1.2.15

30.9.14

1000

900

920

?

?

Б

На продажу

08.10.048

15.12.15

-

1000

1200

1140

?

?

В

На инвестиции

1.01.14

1.6.15.

-

10000

13000

11000

?

?

Г

На продажу

4.10.14

15.1.15

-

100000

95000

98000

?

?

Д

На продажу

15.06.14

1.1.15

30.9.14

10000

9600

-

?

?

Е

На продажу

1 08.14

20.04.15

30.9.14

1000

820

910

?

?

Ж

на инвестиции

20.12 2013

  1. .315

31.12.14

1000

785

-

?

?

 

Задача 11 банковское дело. Определите суммы прибылей и убытков владельца спрэда, рассчитанного на понижение доллара США, если сделочная цена приобретенного кола (саll) составила 3,4 грн за доллар (при премии 0,1 грн. за доллар), сделочная цена проданного кола - 3,6 грн. за доллар (при премии 0,04 за доллар). Курсы доллара на реальном рынке на момент использования опциона составили:

а) 5,2 грн.        б) 5,35

в) 5,4               г) 5,45

д) 5,52            е) 5.60

ж) 5,63            з) 5,70

и) 5,00

Дополнительное задание: Составьте график прибылей и убытков владельца опциона.

Задача 12. Начислите амортизацию на основные средства, находящиеся в пользовании банка на условиях финансового лизинга.

Договор лизинга №1:

Первоначальная стоимость компьютера - 1160 грн..; установленная чистая ликвидационная стоимость - 50 грн.; срок полезного использования - 3 года.

Договор лизинга №2:

Первоначальная стоимость автомобиля - 6000 грн.; установленная чистая ликвидационная стоимость - 100 грн.; срок полезного использования - 5 лет.

Следует рассчитать равномерную и ускоренную амортизацию на каждый год использования средств на условиях лизинга.

* - на практике существует несколько разновидностей метода ускоренного начисления амортизации. Чаще используются два из них: метод суммы лет и метод уменьшенного остатка.

Задача 13. Клиентом в банке получен дисконтный кредит в сумме $1,25 млн. сроком на пять лет под 6% годовых. Ссуда предоставляется в виде кредитной линии.

Предоставление и погашение кредита производится неравномерными частями по специальному графику: Выдача кредита:

1.04.05 - $220 тыс.;

20.04.05 - $300 тыс.;

25.08.05 - $730 тыс.

Погашение кредита:

1.08.09 - $500 тыс.;

03.12.09 $600 тыс.;

31.03.10 $150 тыс.

За оформление кредитного соглашения и залоговых документов банк взимает комиссию 0,5%. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 20% от суммы кредита. Открытие депозита и изменение суммы на нем производится одновременно с выдачей или погашением очередной части кредита. По депозиту ежегодно начисляются сложные проценты — 2,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых.

Банковское дело Задача 14. Определите прибыли или убытки банка в результате изменения покупательной способности денег, если за время использования шестимесячного кредита, полученного в сумме $ 100 тыс. по ставке 4% годовых произошло изменение межбанковской процентной ставки с 2,60% до 2,34%.

Задача 15. Клиентом в банке получен дисконтный кредит в сумме F200 тыс. сроком на 5 мес. под 5,5% годовых. За оформление кредитного соглашения и залоговых документов банк взимает комиссию 0,5%. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 15% от суммы кредита. По депозиту выплачивает 1,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых.

Задача 16. Банком выдан обычный кредит в сумме F15 млн. на 10 лет под 7,5% годовых. Банковская комиссия 1,5% взимается независимо от срока кредита. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 12% от суммы кредита. По депозиту начисляются сложные проценты 4,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых.

Задача 17 по банковскому делу. Клиент получил в банке обычный кредит на сумму $10,22 млн. на шесть лет. Основная ставка по кредиту составляет 5% годовых. Ссуда предоставляется в виде кредитной линии.

Предоставление и погашение кредита производится неравномерными частями по специальному графику: Выдача кредита:

1.05.09 - $4,30 млн.;

15.07.09 - $3,50 млн.;

01.08.09 - $1,42 млн.;

18.08.10- $1,00 млн.   Погашение кредита:

30.11.14 - $2,30 млн.;   13.12.94- $2,07 млн.;

01.02.15 - $3,85 млн.;   30.04.95 - $2,00 млн.

За оформление кредитного соглашения и за резервирование средств банк взимает комиссию 0,75%. Предоставление кредита банк обусловил требованием открытия депозита в размере не менее 17% от суммы кредита. Открытие депозита и изменение суммы на нем производится одновременно с выдачей или погашением очередной части кредита. По депозиту ежегодно начисляются сложные проценты — 3,5% годовых.

Определите реальную цену кредита в процентах годовых. Рассчитайте прибыли или убытки банка из-за изменения покупательной способности доллара, если банковские процентные ставки по долгосрочным кредитам на 1.05.15 года составляли в среднем 8% годовых.

Задачи по банковскому делу - 4.3 out of 5 based on 3 votes

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Google